Bollinger Bands Bollinger Bands Einleitung Von John Bollinger entwickelt, sind Bollinger Bands Volatilitätsbänder, die über und unter einem gleitenden Durchschnitt platziert sind. Die Volatilität basiert auf der Standardabweichung. Der sich ändert, wenn die Volatilität zunimmt und abnimmt. Die Banden erweitern sich automatisch, wenn die Volatilität sinkt und die Volatilität sinkt. Diese dynamische Natur der Bollinger-Bänder bedeutet auch, dass sie auf verschiedenen Wertpapieren mit den Standardeinstellungen verwendet werden können. Für Signale können Bollinger-Bänder verwendet werden, um M-Tops und W-Bottoms zu identifizieren oder um die Stärke des Trends zu bestimmen. Signale, die von der Verengung der Bandbreite abgeleitet sind, werden im Chartschulartikel auf BandWidth diskutiert. Hinweis: Bollinger Bands ist ein eingetragenes Warenzeichen von John Bollinger. SharpCharts Berechnung Bollinger Bands bestehen aus einem mittleren Band mit zwei äußeren Bändern. Das mittlere Band ist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der üblicherweise auf 20 Perioden eingestellt ist. Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird verwendet, da die Standardabweichungsformel auch einen einfachen gleitenden Durchschnitt verwendet. Die Rückblickperiode für die Standardabweichung ist die gleiche wie für den einfachen gleitenden Durchschnitt. Die äußeren Bänder sind üblicherweise 2 Standardabweichungen oberhalb und unterhalb des mittleren Bandes eingestellt. Die Einstellungen können an die Merkmale bestimmter Wertpapiere oder Handelsstile angepasst werden. Bollinger empfiehlt kleine Anpassungen des Standardabweichungsmultiplikators. Das Ändern der Anzahl der Perioden für den gleitenden Durchschnitt beeinflusst auch die Anzahl der Perioden, die für die Berechnung der Standardabweichung verwendet werden. Daher sind nur kleine Anpassungen für den Standardabweichungsmultiplikator erforderlich. Eine Erhöhung des gleitenden Durchschnittszeitraums würde automatisch die Anzahl der Perioden erhöhen, die zur Berechnung der Standardabweichung verwendet wurden, und würde auch eine Erhöhung des Standardabweichungsmultiplikators rechtfertigen. Bei einer 20-tägigen SMA - und 20-Tage-Standardabweichung wird der Standardabweichungsmultiplikator auf 2 gesetzt. Bollinger schlägt vor, den Standardabweichungsmultiplikator für ein 50-Perioden-SMA auf 2,1 zu erhöhen und den Standardabweichungsmultiplikator für eine 10-Periode auf 1,9 zu verringern SMA. Signal: W-Bottoms W-Bottoms waren Teil von Arthur Merrill039s Arbeit, die 16 Muster mit einer grundlegenden W-Form identifiziert. Bollinger verwendet diese verschiedenen W-Muster mit Bollinger-Bändern, um W-Bottoms zu identifizieren. Ein W-Bottom bildet sich in einem Abwärtstrend und umfasst zwei Reaktionskrümmungen. Insbesondere sucht Bollinger nach W-Bottoms, wo die zweite Tiefe niedriger als die erste ist, aber über dem unteren Band liegt. Es gibt vier Schritte, um ein W-Bottom mit Bollinger Bands zu bestätigen. Zunächst bildet sich eine geringe Reaktion. Dieser Tiefstand ist in der Regel, aber nicht immer, unter dem unteren Band. Zweitens gibt es einen Sprung auf das mittlere Band. Drittens gibt es einen neuen Preis niedrig in der Sicherheit. Diese Tiefe hält über dem unteren Band. Die Fähigkeit, über dem unteren Band auf dem Test zu halten zeigt weniger Schwäche auf dem letzten Rückgang. Viertens wird das Muster mit einer starken Abweichung vom zweiten Tiefstand und einem Widerstandsbruch bestätigt. Diagramm 2 zeigt Nordstrom (JWN) mit einem W-Bottom im Januar-Februar 2010. Zuerst bildete die Aktie eine Reaktion niedrig im Januar (schwarzer Pfeil) und brach unter dem unteren Band. Zweitens gab es einen Bounce zurück über dem mittleren Band. Drittens zog die Aktie unter ihren Januar-Tiefpunkt und hielt über dem unteren Band. Obwohl die 5-Feb-Spitze niedrig das untere Band brach, werden Bollinger-Bänder mit Schlusskursen berechnet, so dass Signale auch auf Schlusskursen basieren sollten. Viertens stieg die Aktie mit einem wachsenden Volumen Ende Februar und brach über dem frühen Februar hoch. Diagramm 3 zeigt Sandisk mit einem kleineren W-Bottom im Juli-August 2009. Signal: M-Tops M-Tops waren auch Teil von Arthur Merrill039s Arbeit, die 16 Muster mit einer grundlegenden M-Form identifizierten. Bollinger verwendet diese verschiedenen M-Muster mit Bollinger-Bändern, um M-Tops zu identifizieren. Nach Bollinger, Tops sind in der Regel komplizierter und ausgezogen als Böden. Doppelte Oberseiten, Kopf-und Schultermuster und Diamanten stellen sich entwickelnde Oberseiten dar. In seiner einfachsten Form ähnelt ein M-Top einem Doppeldeckel. Die Reaktionshöhen sind jedoch nicht immer gleich. Das erste Hoch kann höher oder niedriger als das zweite Hoch sein. Bollinger schlägt vor, nach Zeichen der Nicht-Bestätigung zu suchen, wenn eine Sicherheit neue Höchststände macht. Dies ist im Grunde das Gegenteil der W-Bottom. Eine Nicht-Bestätigung erfolgt in drei Schritten. Erstens, eine Sicherheit schmiedet eine Reaktion hoch über dem oberen Band. Zweitens gibt es einen Rückzug zum mittleren Band. Drittens, die Preise bewegen sich über dem vorherigen Hoch, aber nicht erreichen das obere Band. Dies ist ein Warnzeichen. Die Unfähigkeit der zweiten Reaktion hoch, die obere Bande zu erreichen, zeigt einen abnehmenden Impuls, der eine Trendumkehr vorhersagen kann. Die endgültige Bestätigung erfolgt mit einem Support Break oder einem bärischen Indikatorsignal. Abbildung 4 zeigt Exxon Mobil (XOM) mit einem M-Top im April-Mai 2008. Die Aktie bewegt sich im April über die obere Bande. Es gab einen Pullback im Mai und dann einen weiteren Push über 90. Obwohl die Aktie bewegt sich über dem oberen Band auf einer Intraday-Basis, schloss es nicht über dem oberen Band. Die M-Top wurde mit einer Support-Pause zwei Wochen später bestätigt. Beachten Sie auch, dass MACD eine bärische Divergenz bildete und unterhalb seiner Signalleitung zur Bestätigung zog. Tabelle 5 zeigt Pulte Homes (PHM) innerhalb eines Aufwärtstrends im Juli-August 2008. Preis überschritten die obere Band Anfang September, um den Aufwärtstrend zu bestätigen. Nach einem Pullback unterhalb der 20-tägigen SMA (mittlere Bollinger Band) bewegte sich die Aktie auf ein höheres Hoch über 17. Trotz dieses neuen High für den Umzug übersteigt der Kurs das obere Band nicht. Das blitzte ein Warnzeichen. Der Vorrat brach Unterstützung eine Woche später und MACD bewegte seine Signallinie. Beachten Sie, dass diese M-Top ist komplexer, da es niedrigere Reaktionshöhen auf beiden Seiten des Peaks (blauer Pfeil). Diese sich entwickelnde Oberseite bildete ein kleines Kopf-Schultermuster. Signal: Walking the Bands Moves über oder unter den Bändern sind keine Signale per se. Wie Bollinger sagt, sind Bewegungen, die die Bänder berühren oder übersteigen, keine Signale, sondern Markierungen. Auf dem Gesicht zeigt ein Zug zum oberen Band Kraft, während eine scharfe Bewegung zum unteren Band Schwäche zeigt. Momentum-Oszillatoren arbeiten auf die gleiche Weise. Overbought ist nicht unbedingt bullish. Es braucht Kraft, um überkaufte Level zu erreichen und überkauft Bedingungen können in einem starken Aufwärtstrend zu verlängern. Ebenso können Preise die Band mit zahlreichen Berührungen während eines starken Aufwärtstrends gehen. Denken Sie für einen Moment darüber nach. Das obere Band ist 2 Standardabweichungen über dem 20-Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt. Es dauert einen ziemlich starken Preis bewegen, diese obere Band zu überschreiten. Eine obere Bandberührung, die auftritt, nachdem ein Bollinger-Band W-Bottom bestätigt hat, würde den Beginn eines Aufwärtstrends signalisieren. So wie ein starker Aufwärtstrend zahlreiche Oberband-Tags erzeugt, ist es auch üblich, dass die Preise während eines Aufwärtstrends niemals das untere Band erreichen. Die 20-tägige SMA fungiert manchmal als Unterstützung. In der Tat, Dips unter dem 20-Tage-SMA manchmal Kaufmöglichkeiten vor dem nächsten Tag der oberen Band. Diagramm 6 zeigt Air Products (APD) mit einem Anstieg und schließen über dem oberen Band Mitte Juli. Erstens bemerken, dass dies eine starke Welle, die über zwei Widerstand Ebenen brach. Ein starker Aufwärtstrend ist ein Zeichen der Stärke, nicht der Schwäche. Der Handel verlief im August flach und die 20-tägige SMA bewegte sich seitwärts. Die Bollinger Bands verengten sich, aber APD schloß nicht unter dem unteren Band. Preise, und die 20-Tage-SMA, erschien im September. Insgesamt schloss APD über dem oberen Band mindestens fünfmal über einen Zeitraum von vier Monaten. Das Indikatorfenster zeigt den 10-Perioden-Commodity Channel Index (CCI). Dips, die unter -100 liegen, gelten als überverkauft und bewegen sich über -100 Signalen zurück zu Beginn einer überverkauften Bounce (grüne gestrichelte Linie). Die obere Band-Tag und Breakout begann der Aufwärtstrend. CCI identifizierte dann handelbare Pullbacks mit Dips unter -100. Dies ist ein Beispiel für die Kombination von Bollinger Bands mit einem Impuls-Oszillator für Trading-Signale. Abbildung 7 zeigt Monsanto (MON) mit einem Spaziergang im unteren Band. Der Aktienmarkt brach im Januar mit einer Unterbrechung und schloss unter dem unteren Band. Von Mitte Januar bis Anfang Mai schloss Monsanto unter dem unteren Band mindestens fünfmal. Beachten Sie, dass sich die Aktie während dieser Zeitspanne nicht über das obere Band geschlossen hat. Der Unterstützungsbruch und das anfängliche Schließen unter dem unteren Band signalisierten einen Abwärtstrend. Als solcher wurde der 10-Perioden-Commodity Channel Index (CCI) verwendet, um kurzfristige überkaufte Situationen zu identifizieren. Ein Umzug über 100 ist überkauft. Ein Zurückgehen unter 100 signalisiert eine Wiederaufnahme des Abwärtstrends (rote Pfeile). Dieses System löste Anfang 2010 zwei gute Signale aus. Schlussfolgerungen Bollinger-Bänder reflektieren die Richtung mit dem 20-Perioden-SMA und die Volatilität mit den oberflächennahen Bändern. Als solche können sie verwendet werden, um festzustellen, ob die Preise relativ hoch oder niedrig sind. Nach Bollinger, sollten die Bands 88-89 der Preis-Aktion, die eine Bewegung außerhalb der Bands signifikant macht. Technisch gesehen sind die Preise relativ hoch, wenn über dem oberen Band und relativ niedrig, wenn unter dem unteren Band. Allerdings sollte relativ hoch nicht als bärisch oder als Verkaufssignal betrachtet werden. Ebenso sollte relativ niedrig nicht als bullisch oder als Kaufsignal betrachtet werden. Die Preise sind hoch oder niedrig für einen Grund. Wie bei anderen Indikatoren sind Bollinger-Bänder nicht als eigenständiges Werkzeug zu verwenden. Chartisten sollten Bollinger-Banden mit einer grundlegenden Trendanalyse und weiteren Indikatoren zur Bestätigung kombinieren. Bands und SharpCharts Bollinger Bands finden Sie in SharpCharts als Preisüberlagerung. Wie bei einem einfachen gleitenden Durchschnitt sollten Bollinger Bands auf einem Preisplot angezeigt werden. Nach Auswahl von Bollinger-Bändern erscheint die Standardeinstellung im Parameterfenster (20,2). Die erste Zahl (20) setzt die Perioden für den einfachen gleitenden Durchschnitt und die Standardabweichung. Die zweite Zahl (2) setzt den Standardabweichungsmultiplikator für die oberen und unteren Bänder. Diese Standardparameter setzen die Bänder 2 Standardabweichungen über dem einfachen gleitenden Durchschnitt. Benutzer können die Parameter entsprechend ihrer Charting-Anforderungen ändern. Bollinger-Bänder (50,2.1) können für einen längeren Zeitraum verwendet werden oder Bollinger-Bänder (10,1,9) können für einen kürzeren Zeitraum verwendet werden. Klicken Sie hier für ein Live-Beispiel. Stocks amp Commodities Magazine Artikel: Der Pattern-Abschnitt von Bollinger auf Bollinger Bands basiert auf der Pionierarbeit von Arthur Merrill auf gefilterten Wellen und logarithmischen Punkt und Figur. Es gibt 32 mögliche Fünfpunktmuster, 16 M Muster und 16 W Muster. Sie können diese Muster auf der Hauptmusterseite sehen. Wir listen die MW-Muster separat in Rangfolge auf, von den am stärksten abfallenden bis zu den am meisten geneigten. Wir listen auch das Muster durch die Art der technischen Bildung, Dreiecke, up Trends, Kopf und Schultern. Diese Kategorisierung ist am unteren Rand der obigen Seite zu sehen. Muster werden durch ihre neueste Schaukel definiert. Wenn es ein Aufschwung ist, haben Sie ein W-Muster, wenn es ein Abschwung ist, haben Sie ein M-Muster. Darüber hinaus können Muster im Laufe der Zeit entwickeln. Zum Beispiel ein W1-Muster verwandelt sich in ein W2, wie die Rallye erstreckt und kann schließlich in ein W3, wenn die Rallye trägt weit genug und letztlich in eine W8. Diese Musterentwicklung kann für jedes unserer MW-Muster auf der Hauptseite durch Anklicken des Musters gesehen werden. Es gibt drei Hauptbereiche in unserem Musteranalyseabschnitt, der Musterbibliothek, der Mustermaschine und den Musterumkehrungen. Die Bibliothek. Können als Listen von jedem der MW-Muster oder als Listen von jeder der technischen Beschreibungen angesehen werden. In beiden Fällen klicken Sie auf die Auswahl, die Sie anzeigen möchten, und ein Diagramm (s) wird rechts erscheinen zusammen mit einer Dropdown-Liste aller Aktien derzeit in diesem Muster. Wenn Sie auf einen Bestand in der Liste klicken, werden Sie direkt zum Mustermotor-Display für dieses Problem genommen. Die Mustermaschine. Zeigt die Details des Musters an, auf dem sich der Bestand gerade befindet. Ein Bild des Musters wird zusammen mit den Werten der aktuellen Position und den letzten vier Wendepunkten dargestellt. Es gibt auch eine Pull-Down-Box mit allen anderen Aktien im gleichen Muster. Von besonderem Interesse ist der Fertigstellungsprozentsatz, der der Prozentsatz der aktuellen Musterprognose ist, die abgeschlossen wurde. Die Prognosen werden durch Analysieren der Bestände der letzten Aufwärtsbewegungen in W-Mustern oder Abwärtsbewegungen in M-Mustern erreicht. Es gibt einen Kasten auf der linken Seite des Schirmes, der Ihnen erlaubt, das Symbol eines Vorrates einzugeben, für das Sie unsere Musteranalyse sehen möchten. Auf der Seite "Musterumkehrungen" werden alle Bestände in unserem Universum aufgelistet, die vom vorherigen Tag von M-Mustern zu W-Mustern oder von W-Mustern zu M-Mustern umgekehrt sind. Wenn Sie auf ein Symbol in der Liste klicken, gelangen Sie zur Muster-Engine für dieses Problem. Links befindet sich ein Link, der die Anzeige in ein druckerfreundliches Format umwandelt. Wenn Sie diese Analyse von Interesse finden, ist dieses Muster Arbeit in viel größerer Tiefe auf unserer Website PatternPower. EURJPY Bollinger Bands Squeeze Follow Up Vor 5 Tagen veröffentlichte ich einen neuen Artikel über Bollinger Bands Squeeze und seine Bedeutung. Bitte lesen Sie es noch einmal: Bollinger Bands Squeeze ist ein starkes Signal In diesem Artikel bin ich mit dem Beispiel eines aktuellen bildenden Bollinger Bands Squeeze-Muster, das EURJPY ist nachverfolgen. Ich meldete diese Formung Bollinger Bands Squeeze auf meinem Artikel, der vor 5 Tagen veröffentlicht wurde. Wenn Sie sich auf EURJPY Tageskarte beziehen, werden Sie sehen, dass die Bollinger Bands Squeeze I noch läuft und noch nicht gebrochen ist. Die Regel des Handels der Bollinger Bands Squeeze sagt, dass zuerst müssen Sie warten, bis der Preis auf die oberen oder unteren Band schlagen. Das heißt, der Squeeze ist gebrochen und der Markt will in eine spezielle Richtung gehen: Wenn er auf die obere Band trifft, will er nach oben und umgekehrt. Wie Sie auf der folgenden Tabelle sehen können, hat der 2017.01.09 tägliche Leuchter oberen Schatten das obere Band überschritten, aber dies ist nicht, was die Regel bedeutet. Ich glaube, der Leuchterkörper muss über die obere Band brechen, um zu dieser Schlussfolgerung zu kommen, dass Bullen die volle Kontrolle genommen haben und der Preis steigen will. Dies ist etwas, das die Erfahrung bisher bewiesen hat. Wenn Sie den Bollinger Bands Squeeze Ausbruch durch die oben genannten Regel grob handeln möchten, dann sind die Chancen, dass Sie Fehler machen und Sie verlieren Geld. Sie müssen vorsichtiger sein und tun Ihre Due Diligence vor dem Risiko jedes Geld. Wie ich schon erklärte, überquerte der Tagesleuchter 2017.01.09 die obere Bande, doch dann schloss er sich innerhalb des noch weiter anhaltenden Squeeze. Um das Risiko des Handels mit dem Bollinger Bands Squeeze-Breakout zu verringern, können Sie das folgende Element berücksichtigen: 1) Wenn es eine starke Bewegung vor dem Bollinger Bands Squeeze gibt, haben Sie Glück, weil es eine höhere Chance gibt, dass der Markt der gleichen starken Bewegung folgt . Dies ist, was Sie sehen können, mit dem aktuellen EURJPY Bollinger Bands Squeeze (der große grüne Pfeil auf der obigen Tabelle). Da es eine starke Aufwärtsbewegung vor dem Bollinger Bands Squeeze gibt, gibt es eine höhere Chance, dass der Markt über dem Squeeze bricht und steigt. 2) Sie können sich auf die längeren Zeitrahmen und sehen, wie die allgemeine Marktrichtung aussieht. Obwohl es einen starken Aufstieg vor dem Bollinger Bands Squeeze auf EURJPY Tages-Chart, ist dieser Markt bärisch auf den wöchentlichen und monatlichen Charts. So Bären haben die gesamte und langfristige Kontrolle, obwohl Stiere die Kontrolle über die kürzere Zeitrahmen wie täglich und kürzer. Auch auf der Monatskarte. Die Bollinger Mittelband liegt etwa 300 Pips über dem aktuellen Marktpreis (siehe unten). Auch wenn Stiere die Kontrolle wieder übernehmen und den Preis über die Bollinger Bands Squeeze zu brechen, kann es gehen für mehr als 300 Pips und dann ist es stark möglich, dass einige starke bärische Reaktionen auftreten. 3) Eine der anderen Strategien, die einige Händler folgen, um den Vorteil des Bollinger Bands Squeeze breakout zu nutzen, bezieht sich auf die kürzeren Zeitrahmen. Dies kann Ihnen helfen, den Ausbruch in mehr Details zu überwachen und es kann Ihre Fehlerwahrscheinlichkeit senken, obwohl es auch dazu führen, dass Sie mehr Fehler machen können. Bitte beachten Sie, dass der Markt zu langsam ist, wenn sich Bollinger Bands Squeeze bildet. Infolgedessen können die Signale und Ausbrüche auf den kürzeren Zeitrahmen nicht genau arbeiten und können Sie eine falsche Position nehmen. Also sei vorsichtig. Zum Beispiel, wenn Sie sich auf EURJPY vier Stunden Diagramm jetzt beziehen, können Sie ein symmetrisches Dreieck sehen, dass seine Unterstützung durch den 2017.01.10 20:00 vier Stunden Kerzenleuchter (siehe unten) gebrochen wird. Jedoch, wie Sie den folgenden Leuchter sehen können, der über der gebrochenen Stützlinie wieder geschlossen wird. Sie können diese Ungenauigkeit sehen, wenn der Markt nicht flüssig ist und zu langsam ist. Der Preis bewegt sich ohne jedes Ziel, weil einige kleine Transaktion. Tatsächlich sind die großen Teilnehmer auf dem Zaun sitzen und so hat der Markt keine Kontrolle für jetzt. Das ist, warum die Ausbrüche ungenau sind. Wenn Sie dem Bollinger Bands Squeeze Breakout auf dem gleichen Zeitrahmen folgen (täglich im Falle von EURJPY), gibt es eine geringere Chance, Fehler zu machen, wenn Sie wirklich auf einen echten und wahren Breakout warten. Wie ich bereits erwähnt habe, muss einer der Leuchterkörper eine der Banden stark überqueren. 4) Die Erfahrung hat gezeigt, dass auch im Falle eines starken und wahren Breakouts eine Chance besteht, die Richtung direkt nach dem Breakout zu ändern. Dies ist, was Sie mit einigen der Bollinger Bands Squeeze Ausbrüche zu sehen. Daher niemals mehr als 2-3 Risiko auch mit den stärksten Handels-Setups und haben immer eine solide und vernünftige Stop-Loss-oder Exit-Strategie. Wenn Sie mit einem 2 Verlust herauskommen, können Sie die andere Richtung leicht nehmen und den Verlust wieder herstellen. 7 Gedanken auf ldquo EURJPY Bollinger Bands Squeeze Follow-up rdquo Ben Aqiba Hallo Chris, ich danke Ihnen für einen weiteren wertvollen Artikel. Wenn Sie den wöchentlichen Zeitrahmen betrachten, denken Sie, dass die Stiere stark sind und sie die Kontrolle genommen werden, weil Bollinger Band Linien weit voneinander entfernt sind Über BB Squeeze. You sagte, dass der erste Squeeze in den meisten Fällen Trendfortsetzung patter. But, was wenn Die Preisunterbrechung unteren Band, bedeutet es, dass Abwärtstrend wird nach Ihren Erfahrungen fortgesetzt LuckScout 8211 Sie haben die Kontrolle, aber der gesamte Trend ist noch nach unten. 8211 Ja, das ist möglich. Wir wissen nie. Wir müssen abwarten und sehen. Moaied Suhail dankt Chris für die Abdeckung dieses Paares eurjpy in verschiedenen Zeitrahmen. Wir reden dort in der eurjpy Verwirrung in den Foren. LuckScout
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