Handelsstrategien, die häufig von Händlern angewandt werden, die technische Analysen auf die Aktienauswahl anwenden möchten, verwenden oft bewegte Durchschnitte als Kauf oder Verkaufssignal. In meinem Beispiel unten habe ich eine Vielzahl von gleitenden Durchschnittsstrategien für den Dow Jones Industrial Index für den Zeitraum von 1930 bis 2008 untersucht. Strategiebeschreibung: Kaufen, wenn der X-Tage-Gleitende Durchschnitt über dem y-Tage-Durchschnitt liegt und die Position schließt Wenn das Gegenteil auftritt. Die Strategie sieht sicherlich sehr ansprechend aus, wenn sie mit dem richtigen Vorrat zur richtigen Zeit präsentiert wird, aber wenn wir sie mechanisch für eine lange Zeit anwenden, können wir sehen, dass es eindeutig nicht funktioniert. Im Gegenteil, es führt zu einer statistisch signifikanten Unterperformance zu einem einfachen Buy-and-Hold. Buy-and-Hold vs Strategie mit optimalen von x450 Tagen und y1875 Tage noch unterdurchschnittlich ein einfaches Buy-and-Hold. Der Grund für die Underperformance liegt darin, dass die SampP-Aktien in den letzten 80 Jahren eine signifikante Rendite erwirtschafteten. Wenn wir diese Renditen in einem scheinbar zufälligen Muster (wie bei der Anwendung der gleitenden Durchschnittsstrategie) unterbrechen, führt dies eindeutig zu einer signifikanten Unterperformance. Hier noch einmal die Details für die optimale Strategie (die noch schlechter als ein Buy-and-Hold ist): x: 450 Tage y: 1875 Tage outperformancepa: -0.81151 outperformancepaleveraged: 3.9124 Strategieperformancepa: 4.7239 strategieperformancepaleveraged: 9.4479 buyholdperformancepa: 5.5354 Strategieperformance: 372.65 Strategieperformanceleveraged : 745,29 buyholdperformance: 436,66 strategyperformanceavg: 46,581 strategynumberoftrades: 8 buyholdnumberoftrades: 1 strategylongdays: 21824 buyholdlongdays: 28793 strategylongdayspct: 75,796 buyholdlongdayspct: 100 strategyavgtradeduration: 2728 strategywinningtrades: 4 strategywinningtradespct: 50 strategymaxdrawdown: -18,169 strategymaxwin: 208,52 worsttradestart: 16946 worsttradeend: 17639 worsttradenumber: 5 besttradestart: 19335 besttradeend: 26545 besttradenumber: 7 periodspa: 365: Die besten Forex Rabatte, verdienen Sie kostenlos zusätzliches Geld, wie Sie handeln. Funktioniert mit allen Arten von steeiagtrs oder Systemen. 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Wenn nichts anderes reduziert wird Max Drawdown. Simulation der durchschnittlichen Kostenberechnung Bei Verwendung der durchschnittlichen Costing-Methode itrsquos manchmal schwierig, die zugeordneten Kosten einer ausgehenden Eintrag zu deuten. Im folgenden Szenario gibt es eine Prozessbeschreibung zur Simulation der Durchschnittskostenberechnung. Dies wird häufig bei der Untersuchung von Kalkulationsfragen im Zusammenhang mit der Durchschnittskalkulationsmethode verwendet. Es ist hilfreich gewesen, die anerkannten COGS zu überprüfen, die Durchschnittskostenberechnung zu beschreiben oder sie als Identifikation zu verwenden, dass irgendwo in der Zeit die Durchschnittskosten unerwartet sind. Es hilft, den Bereich für die tiefere Forschung der Aufzeichnungen, die unerwartete Werte zu identifizieren. Dieser Blogpost beschreibt den Prozess, wie die Durchschnittskostenrechnung nur simuliert werden kann und nicht mögliche Ursachen oder mögliche Korrekturprozesse beschreibt. Zur Erstellung des Basisdatensatzes wird das folgende Szenario durchgeführt. Der Datensatz wird dann als Basis für die Verarbeitung und Analyse der Durchschnittskostenberechnung verwendet, wenn die durchschnittliche Durchschnittskostenperiode als Tag bzw. Monat festgelegt ist. Das Szenario wird in einer W1 Cronus Datenbank durchgeführt. Die ersten beiden Schritte erzeugen den Basisdatensatz, der später in der jeweiligen Simulation der Durchschnittskostenberechnung verwendet wird. 1. Create Item: TEST Average Costing method 2. Erstellen und buchen Sie die folgenden Dokumente. Wenn Sie die Erstellung des vollständigen Szenarios und die Arbeit durch die entsprechenden Simulationen der durchschnittlichen Kostenrechnung für Tag und Monat, itrsquos eine gute Sache, um eine Sicherung jetzt erstellen wollen. Inventar-Setup, Durchschnittskosten Calc Periode Tag 3. Führen Sie die Anpassung Kosten 8211 Item Entries Batch-Job. 4. Filtern Sie die Item Ledger Entry Tabelle auf Item TEST und überprüfen Sie die unten angegebenen Felder. 5. Aufzählungstarif öffnen 6. Run Function Inventory Value berechnen: Filter Item: TEST Buchungsdatum: 15. September 2011 7. Ändern Sie die Stückkosten (Neubewertung) auf 12 wie oben. 9. Führen Sie Anpassen Kosten 8211 Elementeinträge Batchjob. 10. Filtern der Werteingabe-Tabelle auf Item TEST stehen Ihnen folgende Datensätze zur Verfügung: Simulation der Durchschnittskostenberechnung mit durchschnittlicher Kostenperiode Tag Jetzt gehen wir in den Prozess der Simulation der Durchschnittskostenberechnung, wenn die durchschnittliche Kostenperiode Tag ist, unter Verwendung der Daten Für den Artikel TEST, der im obigen Szenario erstellt wurde. Wenn Sie das Element identifiziert haben, das Sie zur weiteren Analyse benötigen, kann das folgende Verfahren verwendet werden. Unterhalb des beschriebenen Prozesses gibt es einen Screenshot, der die Ergebnisse der Simulation der Durchschnittskostenberechnung des Artikels TEST zeigt. Darüber hinaus gibt es ein Excel-Blatt beigefügt, wo der vollständige Datensatz verfügbar ist, wo verwendeten Formeln, etc. können genauer überprüft werden. 1. Filtern Sie in der Tabelle Werteingaben das betreffende Element, das analysiert werden soll. Wenn Durchschnittskosten berechnet werden. Typ ist pro ItemampLocationampVariant muss der Filter auch diese Felder mit bestimmten Werten im Bereich der Analyse abdecken. 2. Paster gefiltert Werteingaben in Excel. 3. Machen Sie eine benutzerdefinierte Sortierung unter Verwendung der folgenden Felder: Kommentare zum jeweiligen Feld, das ein Teil der Sortierung ist: Bewertungstag: ist das Datum, an dem der Eintrag Teil der Durchschnittskostenberechnung sein soll. Teilneubewertung: ein Feld, das Ja bei Wert-Einträgen mit Typ-Neubewertung angibt. Neubewertungen beeinflussen die Bewertung der folgenden periodrsquos Outbound-Einträge, nicht die Outbound-Einträge der gleichen Periode. Geleistete Menge: wird bei jedem Wert eingegeben, entspricht Artikelnummer des Ledgereintrags, Fakturierte Menge oder Neubewertet Menge. Der größte bis kleinste bringt die eingehenden Einträge, die vor den ausgehenden Einträgen der Periode kommen, und erzeugen so die Basis für die Berechnung der durchschnittlichen Kosten der Periode. Eintrag Ledger-Eintrags-Nr .: Gruppieren Sie die mit diesem verbundenen Wert-Einträge. 4. Fügen Sie Summary Zeilen ein, in denen Sie die Perioden Average Cost (graue Zeilen unten) einrichten möchten. Über der ersten ausgehenden Eintragung eines Zeitraums wird eine Zusammenfassungszeile eingefügt. Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Haltepunkt für das Einfügen der Zusammenfassungszeile zu ermitteln: a. Legen Sie den Bewertungstag fest, der für die Untersuchung in Frage gestellt werden soll, und suchen Sie diese Einträge in der Liste mit den sortierten Werten. B. Befolgen Sie dann die angegebenen Mengen im Feld Bewertungsgröße für das gewählte Bewertungstag. Identifizieren Sie die erste Zeile mit negativer Menge und Sie haben die erste ausgehende Eintragung der Periode. C. Geben Sie eine Zeile für die Berechnung ein, oberhalb des ersten Outbound-Eintrags der Periode (Beispiel im Screenshot unten und in der angehängten Kalkulationstabelle Spalte M Zeile 3 und 5, Zeile 3 Positiv Werte Menge, Zeile 5 Negativ Werte Menge, Zusammenfassung Zeile eingefügt, Zeile 4 (Spalte R) mit folgender Formel berechnen: Wenn Sie mehrere Summary-Zeilen eingefügt haben, geben Sie die Summe der Spalten an , Stellen Sie sicher, die vorherige Zusammenfassung Zeile in die Berechnung der jeweiligen Spalte für die nächste Periode enthalten. Wählen Sie eine ausgehende Eintrag, in der Regel die erste Outbound-Eintrag der Periode und dann ein paar andere, nach dem Zufallsprinzip in der Periode oder diejenigen, (Grüne, purpurne und blaue Abschnitte im Screenshot unten) 8211 Entspricht den durchschnittlichen Stückkosten der Periode Wenn nicht, stellen Sie sicher, dass dies nicht der Fall ist Fix auf einen eingehenden Eintrag angewendet: Wenn das Feld Geprüft nach durchschnittlichen Kosten falsch ist, wird es fest auf einen eingehenden Eintrag angewendet. Für welchen Eintrag Nachverfolgen des Eintrags Eintrag Eintrag Lfd. Der liefernden Positionsbuchung. Wenn nicht festgesetzt, legen Sie die Präzision der Rundungsraten fest und untersuchen, ob sich dies auf die berechneten Durchschnittskosten auswirkt. Dies sind die Werteinträge für die Position TEST, wenn sie wie in Schritt 3 beschrieben sortiert wurden, wobei Zusammenfassungszeilen eingefügt wurden, um Durchschnittskosten für eine bestimmte Periode zu ermitteln (Schritt 4, 5) und wo die erste ausgehende Eintragung der Periode berechnet wird (Schritt 6). In der beigefügten Tabellenkalkulation können die Formeln durch Anklicken im entsprechenden Feld überprüft werden. Inventory Setup, Durchschnittlicher Cost Calc Period Monat Eine andere Durchschnittskosten Calc Periode zu verwenden ist Monat, so letrsquos Arbeit mit dem Basisszenario, erstellen Sie einige zusätzliche Daten und sehen Sie die Auswirkungen mit Monat als durchschnittliche Cost Calc Periode und schließlich in die Simulation des Durchschnitts Kostenrechnung und ihre Besonderheiten. Das Szenario setzt die Verwendung des Basisdatensatzes fort, der bis zu Schritt 2 erstellt wurde. Wenn Sie nach Schritt 2 eine Sicherung durchgeführt haben und mit dem Durchschnittlichen Kostenrechnungszeitraum gearbeitet haben, haben Sie jetzt die Möglichkeit, die Sicherung wiederherzustellen und Sie können damit beginnen Schritt 3 unten. 3. Change Inventory Setup Durchschnittliche Cost Calc Periode zu Monat. 4. Führen Sie Anpassen Kosten 8211 Elementeinträge Batchjob. 5. Filtern Sie die Item Ledger-Eintragstabelle, den Item TEST und überprüfen Sie die unten angegebenen Felder. 6. Revaluation Journal öffnen 7. Run Function Inventory Value berechnen: Filter Item: TEST Buchungsdatum: 30. September 2011 8. Ändern Sie die Stückkosten (Neubewertung) auf 12 wie oben. 10. Führen Sie Anpassen Kosten 8211 Elementeinträge Batchjob. 11. Filtern der Werteingabe-Tabelle, Element TEST, stehen folgende Datensätze zur Verfügung: Simulation der Durchschnittskostenberechnung mit durchschnittlicher Kostenperiode Monat Jetzt gehen wir in den Prozess der Simulation der Durchschnittskostenberechnung, wenn die durchschnittliche Kostenperiode Monat ist, unter Verwendung der Daten Für den Artikel TEST, der im Szenario erstellt wurde. Wenn Sie das Element identifiziert haben, das Sie zur weiteren Analyse benötigen, kann das folgende Verfahren verwendet werden. Unterhalb des beschriebenen Prozesses gibt es einen Screenshot, der das Ergebnis der Simulation der Durchschnittskostenberechnung von Item TEST mit den im Szenario erstellten Value-Einträgen zeigt. Darüber hinaus gibt es ein Excel-Blatt beigefügt, wo der vollständige Datensatz zur Verfügung steht, wo verwendeten Formeln usw. kann genauer überprüft werden. 1. Im Tabelleneintrag Werteinträge für das jeweilige Element, das analysiert werden soll. Wenn Durchschnittskosten berechnet werden. Typ ist pro ItemampLocationampVariant muss der Filter auch diese Felder mit bestimmten Werten im Bereich der Analyse abdecken. 2. Fügen Sie gefilterte Werteinträge in Excel ein. 3. Umrechnung von Bewertungstag in Periode: Mit einem anderen durchschnittlichen Kostenkalkzeitraum als Tag muss das Bewertungsdatum in den gewählten Durchschnittskostenkalkzeitraum umgerechnet werden. In diesem Fall itrsquos Monat. Im untenstehenden Screenshot und im angehängten Excel-Blatt können die genannten Spalten gefunden werden. ein. Die Spalte F wird hinzugefügt: Die Spalte "Bewertungstag" wird in Spalte F kopiert. Danach wird Spalte F ausgewählt und das Format wird in "Anzahl", keine Dezimalstellen geändert. Der Bewertungstag wird nun in eine Zahl in Spalte F konvertiert. B. Die Spalte G wird hinzugefügt und soll das Jahr des Bewertungstags tragen: Wählen Sie Spalte G und ändern Sie Format in Anzahl, keine Dezimalstellen. Fügen Sie Formel: YEAR (F2) in Zelle G2 hinzu, dann doppelklicken Sie auf das Pluszeichen in der rechten Ecke der Zelle und das Jahr wird für den Rest der Zeilen generiert. C. Spalte H wird hinzugefügt und soll den Periodenwert des Bewertungstags tragen: Markieren Sie Spalte H und ändern Sie Format in Anzahl, keine Dezimalstellen. Fügen Sie Formel: MONTH (F2) in Zelle H2, dann doppelklicken Sie auf das Plus in der rechten Ecke der Zelle und der Monat wird für den Rest der Zeilen generiert. 4. Machen Sie eine benutzerdefinierte Sortierung mit den Feldern wie folgt: Kommentare zu dem jeweiligen Feld, das ein Teil der Sortierung ist: Jahr und Zeitraum: ist der Zeitpunkt, zu dem der Eintrag Teil der Durchschnittskostenberechnung sein soll. Teilneubewertung: ein Feld, das Ja bei Wert-Einträgen mit Typ-Neubewertung angibt. Neubewertungen beeinflussen die Bewertung der folgenden Periodenrsquo-Outbound-Einträge, nicht die Outbound-Einträge derselben Periode. Valued Menge: wird auf jeder Value-Eingabe gefüllt, entspricht Item-Ledger-Eintragsmenge, Rechnungsmenge oder Revalued Menge. Der größte bis kleinste bringt die eingehenden Einträge, die vor den ausgehenden Einträgen der Periode kommen, und erzeugen so die Basis für die Berechnung der durchschnittlichen Kosten der Periode. Eintrag Ledger-Eintrags-Nr .: Gruppieren Sie die mit diesem verbundenen Wert-Einträge. 5. Fügen Sie Summary Zeilen ein, in denen Sie die Perioden Average Cost (graue Zeilen unten) festlegen möchten. Über der ersten ausgehenden Eintragung eines Zeitraums wird eine Zusammenfassungszeile eingefügt. Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Haltepunkt für das Einfügen der Zusammenfassungszeile zu ermitteln: a. Legen Sie den Zeitraum fest, der für die Untersuchung in Frage gestellt werden soll, und suchen Sie diese Einträge in der Liste mit den sortierten Werten. B. Befolgen Sie dann die angegebenen Mengen im Feld Gewichtete Menge für den gewählten Zeitraum. Identifizieren Sie die erste Zeile mit negativer Menge und Sie haben die erste ausgehende Eintragung der Periode. C. Fügen Sie eine Zeile für Berechnungen ein. (Spalte P, Zeile 4 und 6, Zeile 4 positiv Menge, Zeile 6 negativ Wertemenge, Summierungszeile als Zeile 4 eingefügt). 6. Machen Sie eine Summe der Spalten Kostenstelle (Ist), Kostenstelle (Erwartet) und Positionsbuchstabe Menge. Berechnen Sie die durchschnittliche Stückzahl der Periode (Spalte U) mit folgender Formel: Wenn Sie mehrere Summary-Zeilen eingefügt haben, müssen Sie die vorherige Summary-Zeile in die Berechnung der jeweiligen Spalte für die nächste Periode aufnehmen. 7. Wählen Sie einen Outbound-Eintrag, in der Regel den ersten Outbound-Eintrag der Periode und dann ein paar andere, nach dem Zufallsprinzip ausgewählten Perioden oder diejenigen, die aus bestimmten Gründen von besonderem Interesse sind, und berechnen Sie die Durchschnittskosten pro Einheit mit der obigen Formel Grüne, lila und blaue Abschnitte im Screenshot unten). 8211 Entspricht sie den durchschnittlichen Stückkosten der Periode. Falls nicht, stellen Sie sicher, dass sie nicht auf eine Eingangsbuchung fixiert ist: Wenn das Feld "Mit durchschnittlichen Kosten bewertet" falsch ist, wird es auf einen Eingangseintrag fixiert. Für welchen Eintrag Nachverfolgen des Eintrags Eintrag Eintrag Lfd. Der liefernden Positionsbuchung. Wenn nicht festgesetzt, legen Sie die Rundungspräzision fest und beeinflussen die berechneten Durchschnittskosten. Dies sind die Werteinträge für die Position TEST, wenn sie wie in Schritt 4 beschrieben sortiert wurden, wobei Zusammenfassungszeilen eingefügt wurden, um Durchschnittskosten für einen bestimmten Zeitraum zu ermitteln (Schritt 5, 6) und wo der erste ausgehende Eintrag der Periode (der 2. in der Periode 10) berechnet (Schritt 7). Beachten Sie, dass alle Eingangseinträge im September (Periode Nr. 9) am Anfang sortiert sind und die Auswirkung auf alle ausgehenden Einträge im September unabhängig vom jeweiligen Bewertungsdatum zeigen. Um dem Prozess zu folgen und die benutzten Formeln usw. zu überprüfen, ist ein Excel-Blatt beigefügt und enthält die folgenden Registerkarten: Enthält das Szenario und welche Daten es erstellt. Danach verschiebt sich das Basisszenario in zwei Pfade, eines für die Verwendung von Day als Average Cost Period und das andere für die Verwendung von Monat als Average Cost Period. Der jeweilige Satz von Werteinträgen wird danach in die nächsten Registerkarten eingefügt. Durchschnittliche Kostensimulation 8211 Tag Oben werden die Werteingaben aus dem Basisdaten-Szenario mit der durchschnittlichen Kostenperiode des Tages eingefügt. Die Werteingaben werden sortiert und wie unter dem Abschnitt der Werteingaben beschrieben berechnet. Durchschnittliche Kostensimulation 8211 Monat Oben werden die Werteingaben aus dem Basisdaten-Szenario mit der durchschnittlichen Kostenperiode des Monats eingefügt. Die Werteingaben werden sortiert und wie unter dem Abschnitt der Werteingaben beschrieben berechnet. Jede Rückmeldung, wie dieser Prozess und die Dokumentation weiterentwickelt werden können, um mehr Einblick in die Durchschnittskostenberechnung zu ermöglichen, ist sehr willkommen. Escalation Engineer NAV Costing EMEAAutoregressive Moving-Average Simulation (erste Ordnung) Die Demonstration ist so eingestellt, dass die gleiche zufällige Reihe von Punkten verwendet wird, unabhängig davon, wie die Konstanten und variiert werden. Allerdings, wenn die quotrandomizequot Taste gedrückt wird, wird eine neue zufällige Serie generiert und verwendet werden. Halten Sie die zufällige Serie identisch ermöglicht es dem Benutzer, genau zu sehen, die Auswirkungen auf die ARMA-Reihe von Änderungen in den beiden Konstanten. Die Konstante ist auf (-1,1) begrenzt, da sich die Divergenz der ARMA-Reihe ergibt. Die Demonstration ist nur für einen Prozess erster Ordnung. Zusätzliche AR-Begriffe würden komplexere Reihen erzeugen, während zusätzliche MA-Begriffe die Glättung erhöhen würden. Für eine detaillierte Beschreibung von ARMA-Prozessen siehe beispielsweise G. Box, G. M. Jenkins und G. Reinsel, Zeitreihenanalyse: Prognose und Kontrolle. 3. Aufl. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Halle, 1994. VERWANDTE VERBINDUNGEN
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